Descrizione
Il Rendimento non è tutto: devi imparare a controllare la Volatilità del tuo Portafoglio.
5 giornate per imparare a Controllare la Volatilità del tuo Portafoglio
Quanto sarà confortevole il tuo viaggio✈️: parliamo della Volatilità del tuo Portafoglio:
- Il Rendimento non è tutto: perché è fondamentale controllare la Volatilità del Portafoglio
- Rendimento medio, rendimento composto e asimmetria delle perdite: l’effetto del variance drag
- Assicurare il Rischio di Sequenza (Sequence of Risk Return)
- Il concetto di risk budget: quanta volatilità/rischio ti puoi permettere
📌 Smoothing della equity line: perché un portafoglio con rendimento inferiore, ma meno volatile, può fare meglio nel lungo termine (smoothing significa smussare, rendere più regolare)
📌 Frequenza di ribilanciamento: calendar-based, threshold-based, ibrido.
📌 Analisi e Monitoraggio delle Correlazioni
📌 Bear Beta, Tail correlation, e la diversificazione che sparisce quando serve davvero
Lo facciamo insieme: gli Strumenti Operativi💻
📌 Costruiamo insieme un Execution Plan
📌 Il Tuo Cruscotto operativo su TradingView
📌 La Gestione degli Alert
📌 L’AI (Artificial Intelligence) al servizio del Portfolio Architect
Smussare (Smoothing〰️) l’Equity Line di Portafoglio
📌 Asset Allocation Strategica
📌 Modelli Multi Factors
📌 Allocazione con Modelli Risk Parity o Inverse Volatility
📌 Conditional Allocation
📌 Strategie con le Opzioni
📌 Modelli di Allocazione Volatility Targeting
📌 Tecniche di Equity Control e Stop di Portafoglio
Nuove Idee💡per la Costruzione di Modelli
📌 Factors Reloaded: analisi della letteratura accademica, e nuove idee per la Costruzione di Modelli Quantitativi
📌 Monitorare lo Stato di Salute dei Factors
📌 Combinare più Factors nello stesso Modello
📌 Modelli sotto Steroidi: trucchi per Incrementare la Performance
📌 Non solo America: Modelli su Altre Aree Geografiche
📌 Parliamo di Validazione di Modelli e Portafogli
📌 Quando smettere di seguire un Modello
📌 Controllare il Rischio Specifico con Vincoli alla Costruzione del Portafoglio
📌 Nuovi Modelli di Risk ON/OFF per lavorare insieme alle Strategie di Copertura
📌 Controllare il Rischio di Cambio con un Modello di Conditional Allocation
📌 Modelli di Regime Switching
📌 Modelli avanzati di Capital Injection
Opzioni su Azioni per diminuire 🎯 la Volatilità del tuo Portafoglio (Smoothing / Hedging)
📌 Strategie di Copertura sulle Singole Azioni: dal rischio Sistematico al rischio Specifico
📌 Strategie di Smoothing per ridurre la Volatilità di Portafoglio
📌 Strategie Direzionali con le Opzioni (per l’Investitore)
📌 Strategie Non Direzionali con le Opzioni (per l’Investitore)
Opzioni su Azioni per estrarre Extra Rendimento🚀 dal tuo Portafoglio (Income Overlay)
📌 La Strategia per Acquistare Azioni a Sconto
📌 Quando Impiegare le Opzioni al posto delle Azioni (e Controllare Meglio il Rischio): posizioni sintetiche, delta equivalenza e gestione della posizione
📌 Sfruttare la Leva intrinseca delle Opzioni, in sicurezza.
La costruzione di Portafogli per l’Investitore🌱
📌 Portafoglio Obiettivo Rendita (Income)
📌 Portafoglio Obiettivo Crescita (Growth)
📌 Portafoglio Equity Selection: Modelli di Selezione basati sui Fondamentali
📌 Portafoglio a Capitale Protetto
📌 Portafoglio Absolute Return
📌 Perché dovresti affiancare più Portafogli
